Благодарность от Министерства образования
Работа Международной лаборатории количественных финансов (МЛКФ) ВШЭ и ее руководителя профессора Ю.М. Кабанова получила высокую оценку Министерства образования и науки Российской Федерации.
View ArticleLong Memory and Periodicity in Intraday Volatility
На очередном семинаре Международной лаборатории количественных финансов 24 ноября с докладом "Long Memory and Periodicity in Intraday Volatility" выступил профессор Dean Fantazzini (ВШЭ). Подробнее
View ArticleOption pricing and hedging with heteroscedastic underlying price processes....
На семинаре Международной лаборатории количественных финансов 25 ноября с докладом "Option pricing and hedging with heteroscedastic underlying price processes. Discrete and continuous time approaches"...
View ArticleБлагодарность сотрудникам лаборатории Карминскому А.М. и Кострову А.В.
Руководство НИУ ВШЭ - Санкт Петербург выражает благодарность за курс "Моделирование кредитных рисков".
View ArticleMonte Carlo Methods; Discretization of diffusion
Профессор Emmanuel Lepinette (Université Paris-Dauphine, France) в период с 26 ноября по 2 декабря 2014 года прочитал в Международной лаборатория количественных финансов мини-курс "Monte Carlo Methods;...
View ArticleАсимптотика цены безразличия в Леви-моделях
На очередном семинаре Международной лаборатории количественных финансов 22 декабря с докладом "Асимптотика цены безразличия в Леви-моделях" выступил профессор Петр Танков (Université Paris-Diderot,...
View ArticleEffcient solution of structural default models with correlated jumps and...
На внеочередном семинаре Международной лаборатории количественных финансов 30 января с докладом "Effcient solution of structural default models with correlated jumps and mutual obligations" выступил...
View ArticleВлияние временных предпочтений на решение задачи долгосрочной стабилизации...
В понедельник, 2 февраля 2015 г. состоялся очередной семинар Международной лаборатории количественных финансов, докладчик - Е.С. Паламарчук (МЛКФ НИУ ВШЭ и ЦЭМИ РАН)
View ArticleАльтернатива замены меры? А-преобразование и замена меры. Комбинаторный...
На очередном семинаре Международной лаборатории количественных финансов 16 февраля с докладом "Альтернатива замены меры? А-преобразование и замена меры. Комбинаторный подход. Финансовые приложения"...
View ArticleOn Multi-step MLE-process for Some Models of Stochastic Processes
На внеочередном семинаре Международной лаборатории количественных финансов 20 февраля с докладом "On Multi-step MLE-process for Some Models of Stochastic Processes" выступил Юрий Кутоянц (Université du...
View ArticleМаксимизация полезности и цена безразличия в экспоненциальных...
На очередном семинаре Международной лаборатории количественных финансов 2 марта 2015 г. с докладом "Максимизация полезности и цена безразличия в экспоненциальных семимартингальных моделях " выступила...
View ArticleО гладкости вероятности разорения страховой компании как функции начального...
На очередном семинаре Международной лаборатории количественных финансов 16 марта 2015 г. с докладом «О гладкости вероятности разорения страховой компании как функции начального капитала»выступил...
View ArticleОценка кредитного риска при ипотечном жилищном кредитовании
23 марта 2015 года в 15:00 на совместном заседании Международной лаборатории количественных финансов и Департамента финансов НИУ ВШЭ состоялась предзащита кандидатской диссертации Агаты Лозинской на...
View ArticleIntraday Trading Invariance in the E-mini S&P 500 Futures Market
В понедельник, 6 апреля 2015 г. состоялось очередное заседание семинара Международной лаборатории количественных финансов, на котором с докладом выступила проф. Анна Обижаева (Российская экономическая...
View ArticleМеждународная лаборатория количественных финансов активно участвует в работе...
(Москва, 7-10 апреля 2015 г.), организованной Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики»
View ArticleТочное решение задачи оптимального инвестирования для одной модели локальной...
В понедельник, 20 апреля 2015 года состоялось очередное заседание семинара Международной лаборатории количественных финансов, на котором с докладом «Точное решение задачи оптимального инвестирования...
View ArticleБайесовская задача обнаружения многократных разладок
В понедельник, 27 апреля 2015 года состоялось очередное заседание семинара Международной лаборатории количественных финансов, на котором с докладом «Байесовская задача обнаружения многократных...
View ArticleMonte Carlo method for discretization of diffusion processes: part II
Международная лаборатория количественных финансов организовала продолжение мини-курса "Monte Carlo method for discretization of diffusion processes: part II" профессора Emmanuel Lepinette...
View ArticleПоздравляем Алексея Ильина !
Поздравляем Алексея Ильина, сотрудника Международной лаборатории количественных финансов, ставшего одним из лауреатов Международного конкурса по созданию торговых стратегий WorldQuant Challenge !
View ArticleСотрудник МЛКФ - победитель премии имени профессора Б.Л. Овсиевича!
Научный сотрудник Международной лаборатории количественных финансов Екатерина Паламарчук стала победителем престижной Премии имени профессора Б.Л. Овсиевича за 2014 год.
View Article